Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783540321453
Sprache: Deutsch
Umfang: xviii, 312 S., 21 s/w Tab.
Format (T/L/B): 2.3 x 24 x 16.5 cm
Einband: gebundenes Buch
Beschreibung
InhaltsangabeMotivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.
Inhalt
Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.- Notation; Ereignisse; Herleitung von Momenten ausgewählter Verteilungen; Regression; Erzeugende Funktionen; Spezielle Funktionen.
